ポートフォリオを組む目的
ポートフォリオを組む目的は、全体の利益を増やすと同時にドローダウンを減らす事です。
投資の格言に「タマゴは1つのカゴに盛るな」という言葉があります。
EA運用においても、1つのEAに集中して資金を配分することは得策とは言えません。
また違うタイプのEAを組み合わせる事により、損失を受けるタイミングをずらす事が出来ます。
あるEAの成績が悪い時期に別のEAが利益を上げ、お互いの不調期を補完しあっていくイメージです。
その結果、単体で運用するよりもドローダウンを低く抑えることが出来ます。
ポートフォリオの効果
同時に稼働させるEAが多ければ多いほど合計利益は増加します。これは単純に足し算となります。
対してドローダウンは足し算にならず、逆に打ち消しあう方向に働きます。
では、運用するEAが多ければ多いほど良いかというと、そうではありません。
なぜならタイプの似たEAを稼働させても、それは単にロットを上げた効果と変わりがなくドローダウンを打ち消しあう効果とはならないのです。
EAのタイプを把握して同じタイプのEAが被らないようにしなくてはなりません。