EA(システム）の評価ってどうするの？
システムトレードはFXだけではなく225先物や株式など、過去データを抽出できるものは全て作成することが出来ます。
しかし金融商品によってもシステムのタイプによっても、それぞれ倍率や変動値幅が違うので比較するのは容易ではありません。
以下の数値は、MT4のバックテストに記載されている項目から、一般的に重要だと思われる部分だけをピックアップしています。
私がその数値に対して、どのように見て考えているかをお伝えしたいと思います。
バックテストの注目ポイント
バックテスト結果
純益：重要。大きいほど良い。後述。
プロフィットファクター：一応見ますが、全く気にしていません。勝率が高い・ロスカット幅が大きすぎる・カーブフィッティングしたEAはPFは大きくなる傾向にあります。
リスクリターン率：全く見ていません。
取引回数：多いほどバックテストの信頼性は上がりますが、そこまで気にしていません。
勝率：勝率が高いとロスカット幅が大きい損大利小（コツコツドカン）タイプなんだと判断します。どんなに勝率が高くても、1回の負けで資金の多くを飛ばしては意味がありませんので重要視していません。
最大ドローダウン：重要。小さいほど良い。後述。
最大勝ちトレード：全く見ていません。
最大負けトレード：大きくロスカットした時の額なので重要視しています。
同じ物差しで評価しよう
重要なのは勝てるEAを探すという事ですから、システムの評価を複雑にするべきではありません。
そこで私の場合、数あるシステムを同じ物差しで測れるようにするために一工夫しています。
私が長年使ってきた計算方法は、「5年間の損益÷ドローダウン」つまり5年間のリカバリーファクター（RF)です。
公開されているバックテストやフォワードテストの期間を5年に計算しなおして、ドローダウンの額で割るのです。
この数値が5.0以下であれば、そのシステムを使用しません。
7.0以上、積極的に使うならば10.0前後は欲しいところです。
なぜこういう評価をするかというと、収益が大きくドローダウンが小さいシステムが良いシステムだとシンプルに考えているからです。
また同時に期間を揃える事により、金融商品・検証期間・システムのタイプがそれぞれ違っても、同じように評価する事が出来るのです。
もちろんこの数値が全てではありませんが、私は最も重要視しています。